Тема
Одноногий арбитраж
Что это
Одноногий арбитраж — это вход только на одной бирже, ориентируясь на цену другой биржи. Вместо одновременного открытия встречных позиций мы открываем позицию там, где считаем движение «запаздывающим», и рассчитываем, что цена догонит поводыря.
Работает это так:
- биржа справа — поводырь, там цена меняется раньше;
- биржа слева — отставашка, туда и отправляется заявка;
- как только цена на отставашке догоняет поводыря, позиция закрывается с прибылью.
Окно размещения заявок в одноногом режиме. Заявка отправляется только на биржу слева.
Когда используется
Одноногий режим удобен, когда:
- нужно быстро войти только на одной площадке;
- вторая биржа не позволяет торговать в нужном направлении или у неё плохая ликвидность;
- одна из бирж явно подтягивает стакан за другой;
- хочется снизить комиссии и сложность сделки.
Виды связок
Спот-спот
Открываем позицию на споте одной биржи, ориентируясь на спотовую цену другой.
Сценарий. На бирже A цена TOKEN/USDT резко выросла с 10,00 до 10,50 USDT. На бирже B спот всё ещё стоит около 10,05 USDT, потому что стакан обновляется с задержкой.
- Покупаем TOKEN на бирже B по ~10,05 USDT.
- Ждём, пока цена на B догонит A до 10,40 USDT.
- Продаём TOKEN на бирже B.
Прибыль: ~3,3% за вычетом комиссий.
Фьючерс-спот
Открываем позицию на фьючерсной бирже, ориентируясь на спотовую цену другой биржи. Это полезно, когда фьючерсный стакан «следует» за спотовым поводырем.
Сценарий 1 — низколиквидный фьючерс на BingX. Некоторые монеты на BingX имеют тонкий фьючерсный стакан, который подтягивается со спота Binance. Когда на Binance цена резко растёт, фьючерс BingX реагирует с небольшим запаздыванием.
- На Binance спот цена выросла на 4%.
- На BingX фьючерс цена отстала и показывает рост всего 1%.
- Входим в лонг на BingX фьючерсе.
- Когда фьючерс догоняет спот, закрываем позицию.
Сценарий 2 — фьючерс Binance + спот другой биржи. Для низколиквидных активов на Binance фьючерс может реагировать быстрее спота другой биржи. Тогда можно открыть шорт на фьючерсе, ориентируясь на спот.
Фьючерс-фьючерс
Теоретически одноногий режим можно использовать и для пары фьючерс-фьючерс, если один фьючерсный стакан заметно отстаёт от другого. Но чаще фьючерс-фьючерс отрабатывают в две ноги, чтобы сразу зафиксировать спред.
Элементы окна
| Поле / кнопка | Что делает |
|---|---|
| Спред в лонг | Спред для входа в лонг на бирже слева |
| Спред в шорт | Спред для входа в шорт на бирже слева |
| Цена в лонг | Фактическая цена покупки на бирже слева |
| Цена в шорт | Фактическая цена продажи на бирже слева |
| Объём | Размер позиции в монетах |
| Плечо | Кредитное плечо (для фьючерсов) |
| Проскальзывание | Допустимое отклонение цены |
| Быстрое открытие | Отправить заявку на биржу слева |
| Установить триггер | Автоматический вход при заданном спреде |
| Доп. настройки | Средний спред, скользящий СЛ, фильтр резких движений |
Дополнительные настройки
Дополнительные настройки одноногого режима.
| Параметр | Зачем нужен |
|---|---|
| Средний спред | Базовое значение нормального спреда, прибавляется к триггеру |
| Скользящий СЛ | Трейлинг-стоп для защиты прибыли |
| Только резкие движения | Игнорирует медленный дрейф, реагирует только на импульсы |
Пример отработки спот-спот
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Связка | TOKEN/USDT |
| Биржа A (поводырь) | Gate спот |
| Биржа B (отставашка) | Mexc спот |
| Цена на Gate | 2,100 USDT |
| Цена на Mexc | 2,000 USDT |
| Спред | 5% |
- Покупаем 10 000 TOKEN на Mexc по 2,000 USDT.
- Через 30 секунд цена на Mexc догоняет Gate до 2,080 USDT.
- Продаём 10 000 TOKEN по 2,080 USDT.
Прибыль: (2,080 − 2,000) × 10 000 = 800 USDT до комиссий.
Риски
- Позиция не захеджирована: если цена на отставашке не догонит поводыря, а пойдёт против тебя — получишь убыток.
- Нужно следить за ликвидностью: тонкий стакан может привести к проскальзыванию.
- Спот-спот требует фактического владения активом, поэтому на счёте должны быть средства в базовой монете.
Главное
- Одна нога — вход только на одной бирже, ориентируясь на цену другой.
- Хорошо работает для спот-спот и фьючерс-спот связок.
- Риск выше, чем у двуногого арбитража, потому что нет встречной позиции.
- Используй средний спред, скользящий стоп-лосс и фильтр резких движений для контроля рисков.